马柯威茨模型的理论假设包括( )。A.所有投资者都具有相同的有效边界B.投资者是不知足的和风险厌恶的C.不允许卖空D.允许卖空E.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
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下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。A.投资者都认为收益率应该与风险成正比B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是( )。A.市场没有摩擦B.投资者对证券的收益和风险有相同的预期C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
马柯威茨模型的理论假设是:( )。A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性B.不允许卖空C.投资者是不知足的和风险厌恶的D.允许卖空E.所有投资者都具有相同的有效边界
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是:( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期