下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有( )。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
证券组合分析的内容主要包括( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.循环周期理论D.套利定价模型
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现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。A.证券的期望收益率B.收益率的方差C.证券间的协方差D.证券的β值
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )。A.证券的期望收益率B.β系数C.方差D.两证券之间的协方差
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。A.是投资者的最优组合B.是最小方差组合C.是市场组合D.是具有低风险和高收益特征的组合