马柯威茨模型的理论假设是:( )。
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.投资结构B.期望收益率C.市场平均收益D.方差
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马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A.平均收益率和收益率的方差 B.期望收益率和收益率的方差 C.期望收益率和收益率的协方差 D.到期收益率和收益率的方差
在马柯威茨理论中,由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险,因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差( )的组合。A.最大B.最小C.居中D.随机
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。A.证券的期望收益率B.收益率的方差C.证券间的协方差D.证券的β值
根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
马柯威茨模型的理论假设包括( )。A.所有投资者都具有相同的有效边界B.投资者是不知足的和风险厌恶的C.不允许卖空D.允许卖空E.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期