在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的.
A.期望收益率
B.期望收益
C.方差
D.标准差
马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。
点击查看答案
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.投资结构B.期望收益率C.市场平均收益D.方差
在马柯威茨理论中,由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险,因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差( )的组合。A.最大B.最小C.居中D.随机
根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差E.以上都不对
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有( )。 Ⅰ.市场没有达到强式有效 Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差 Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要 Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ