马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。

第1题

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值

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第2题

马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差

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第3题

马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。

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第4题

现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型

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第5题

在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）

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第6题

在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）

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第7题

马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()

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