已知无风险利率,基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算 ( )。
A、夏普指数
B、特雷诺指数
C、詹森指数
D、信息比率
以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率的是( )。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.帕氏指数
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( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A.特雷诺指数 B.道氏指数 C.夏普指数 D.詹森指数
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。A.特雷诺指数B.詹森指数C.M2测度D.夏普指数
( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数
以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时,很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
已知无风险利率,基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.信息比率