以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数
夏普指数是1966年由夏普提出的，以标准差作为基金风险的度量。 ( )
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（ ）以标准差作为基金风险的度量。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。A．特雷诺指数B．詹森指数C．M2测度D．夏普指数
夏普指数以（ ）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。A．方差B．β值C．标准差D．波动率
已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.信息比率
( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率
