计算基金詹森指数需已知的变量不包括( )。A.市场指数收益率 B.无风险收益率 C.βp的最小二乘估计 D.基金的平均收益率
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假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现为:基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场(M)的平均收益率为25%,标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别( )。 A.0.45;0.5 B.0.65;0.70 C.0.70;0.80 D.0.80;0.65
假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为( )。A.0.7 B.0.3 C.1.4 D.0.6
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
计算夏普指数需要的变量包括( )。A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差 C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率
计算夏普指数的内容有()。A:基金的平均收益率 B:基金的平均无风险利率 C:基金的标准差 D:基金的平均风险利率