当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。A.增强B.减弱C.不变D.无关
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当久期缺口为负值时,如市场利率上升,流动性减弱;市场利率下降,流动性增强。 ( )A.正确B.错误
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性会( )。A.增强B.减弱C.不变D.无关
久期分析法中当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。li class="dati2">A、增强 B、减弱 C、不变 D、无关
在市场风险管理的久期分析中,当久期缺口为()时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。A.正值 B.负值 C.零 D.大于等于零
关于久期缺口正负值的叙述不正确的是( )。A、久期缺口为正值时,市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 B、久期缺口为正值时,市场利率上升,则金融机构最终的市场价值将减少 C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性会增强 D、久期缺口为正值时,资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
关于久期缺口的说法,错误的是()。A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强 B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强 D.当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响