关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。 ①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额 ②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值 ③估计违约损失率的损失是会计损失 ④违约损失率是一个事后概念A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④
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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约
下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约
商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。 A.违约风险暴露（EAD） B.期限（M） C.违约概率（PD） D.违约损失率（LGD）
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
