假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那

第1题

如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )A．10%B．5%C．15%D．20%

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第2题

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%

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第3题

假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%，预期收益率为 10%，外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%，预期收益率为 8%，a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ，当前 1 外币等于 1 本币，预计一年后的 1 外币的本币价值为 x，其波动独立于两项资产，且预期均值为 1.05 ，波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建？

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第4题

(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。A.0 B.0．13 C.0．15 D.0．19

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第5题

假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4% B.2.8%，10% C.6.8%，4.4% D.6.8%，10%

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第6题

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。A.50％，50％ B.30％，70％ C.20％，80％ D.40％，60％?

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第7题

假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求： （1）计算资产组合的预期收益率； （2）计算A资产和B资产收益率的标准差； （3）计算资产组合的方差和标准差。

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