对于两种证券组成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 （ ）
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构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率 B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率 C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关 D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间 C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关 D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率 B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间 C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关 D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4% B.2.8%，10% C.6.8%，4.4% D.6.8%，10%
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
，因为两种资产的相关系数大于0，故Cov（ri，rj）＞0，则投资组合的标准差则大于0。