假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )
A.10%
B.12%
C.19%
D.7%
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A、6% B、7% C、5% D、8%
点击查看答案
假设无风险收益R,=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(R,)=15%,标准差为25%,试求:
假设无风险收益R,=5%,投资人最优风险资产组合的预期收益E(R,)=15%,标准差为25%,
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ,标准差为 15% ,假定无风险利率为 5%, (1)你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中,才能使她的总投资预期回报率等于 8%? (2)她的投资回报率的标准差是多少? (3)另一委托人要求标准差不得大于 12% ,那他能得到的最大的预期回报是多少?
假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为12%,两个资产的相关系数为1,假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。A.2.8%;4.4% B.2.8%,10% C.6.8%,4.4% D.6.8%,10%
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。A.18.33% B.12.93% C.15.8% D.19%
某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A、10.5%B、10.8%C、11.2%D、12%