问题:根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。...
查看答案
问题:单选题行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。A 2元、50元B 1元、53元C 5元、54元D 3元、50元...
问题:单选题下列哪一种情况不会被强行平仓()。A 客户备兑持仓的标的不足B 客户持仓超过限额C 客户可用保证金数额过低D 以上均不正确...
问题:单选题卖出股票认沽期权的最大收益是()。A 权利金B 行权价格-权利金C 行权价格D 行权价格+权利金...
问题:单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确...
问题:单选题某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权,权利金为1元(每股),则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是()。A 股票价格为68元B 股票价格为69元C 股票价格为70元D 股票价格为71元...
问题:单选题假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。A 2.5B 0.5C 0.35D 0.37...
问题:单选题已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。A 卖出500份股票B 买入500股股票C 卖出股票1000股D 买入股票1000股...
问题:单选题卖出跨式期权,()。A 风险有限,收益有限B 风险有限,收益无限C 风险无限,收益有限D 风险无限,收益无限...
问题:单选题如何构建卖出合成策略()。A 买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权B 买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权C 买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D 买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权...
问题:单选题波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。A 认购、认沽的隐含波动率不同B 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D 不同行权价的期权隐含波动率不同...
问题:单选题描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是()。A GammaB ThetaC RhoD Vega...
问题:以下希腊字母,说法正确的是()。...
问题:单选题王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权(合约单位10000股),第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为()。A 20%B 30%C 60%D 80%...
问题:单选题以下不属于底部跨式期权组合优点的是()。A 股价向任何方向变动,都可能从中获益B 风险可控,具有上限C 如果股价波动率较大,潜在收益无上限D 可以获得权利金收入...
问题:单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A {结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C {结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位...
问题:单选题下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景()。A 投资者希望杠杆性做多B 投资者希望对冲下行风险C 投资者强烈看多后市D 投资者预期后市小幅上行...
问题:单选题行权价格越高,卖出认沽期权的风险()。A 越小B 越大C 与行权价格无关D 为零...
问题:单选题卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()A 卖空股票B 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权D 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权...
问题:单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A {结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C {结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位...