平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）
点击查看答案
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。 若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。A.面临下跌风险 B.没有下跌风险 C.会出现增值 D.保持不变
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。 A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产 C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A、卖出28手A期权，买入16份标的资产B、买入28手A期权，卖出16份标的资产C、卖出28手A期权，卖出16份标的资产D、买入28手A期权，买入16份标的资产
以下关于delta说法正确的是（）。A、平值看涨期权的delta一定为-0.5B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
