平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（ ）
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以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A、实值B、虚值C、平值D、实值或平值
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
下列情况下，delta值接近于1的是（）。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确
对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A、平值认购期权B、实值认购期权C、虚值认购期权D、都一样
