某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A、卖出28手A期权,买入16份标的资产B、买入28手A期权,卖出16份标的资产C、卖出28手A期权,卖出16份标的资产D、买入28手A期权,买入16份标的资产
题目
某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。
- A、卖出28手A期权,买入16份标的资产
- B、买入28手A期权,卖出16份标的资产
- C、卖出28手A期权,卖出16份标的资产
- D、买入28手A期权,买入16份标的资产