12元，48元
15元，45元
17.3元，42.7元
22.5元，37.5元
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。A.7．23 B.6．54 C.6．92 D.7．52
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某股票年初的价格为10元，本年的税后股息为每股0.5元，年末价格为12元。在不考虑交易费用的情况下，该股票的年收益率为（ ）。A. 25% B. 20% C. 15% D. 5%
某投资者2018年7月1日买入某股票的价格为20元，2020年12月31日出售该股票的价格为28元。期间收到税后股息0.5元，在不考虑交易费用的情况下，下列说法中不正确的是（ ）。 A.该股票的股息收益率为2.5% B.该股票的资本利得收益率为40% C.该股票的单期收益率为42.5% D.该股票的年收益率为21.25%
某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。A、635.5B、637.4C、639.3D、641.6
股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内所提供的收益率的标准差。
某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。A、1.80B、2.00C、2.20D、2.60
某股票当前价格为30元，年化波动率为25%，则在95%的置信区间下，该股票下一年内价格的上下限分别为（）A、12元，48元B、15元，45元C、17.3元，42.7元D、22.5元，37.5元
