股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内所提供的收益率的标准差。
下列关于BS 模型参数的说法中,正确的有( )。A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B.应使用的政府债券的票面利率 C.模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率 D.股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计
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运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。 A.标的资产年复利收益率的标准差 B.标的资产连续复利报酬率的标准差 C.标的资产期间复利收益率的标准差 D.标的资产无风险收益率的标准差
(2010年)股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数; (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
假设股票 X 收益率的标准差是 50%,股票市场收益率的标准差为 20%,股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8,那么股票 X 的贝塔系数是 A.0 B.2 C.0.8 D.无法判断
方差和标准差可以应用于( )。Ⅰ分析投资收益率Ⅱ分析投资回报率Ⅲ研究股票指数的波动Ⅳ研究价格指数的波动A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
假设A股票收益率的概率分布情况如下:B股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若A、B股票投资的价值比例为3∶2。 (1)计算A股票的预期收益率、方差和标准差; (2)计算AB股票组合的预期收益率; (3)如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合预期收益率的标准差; (4)如果两种股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差。
从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于( )。A、短时间内预期收益率的变化 B、随机正态波动项 C、无风险收益率 D、资产收益率