虚值期权
实值期权
平值期权
深度虚值期权
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
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关于下列Vega的性质的说法不正确的是()A波动率与期权价格成正比。 B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化 C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加 E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权 B、实值期权 C、平值期权 D、深度虚值期权
下列关于Gamma的性质说法错误的是()A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大 C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0 D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
对于美式期权而言,期权时间价值()。A、随着到期日的临近而增加B、随着到期日的临近而减小C、不受剩余期限影响D、随着到期日的临近而改变,但变化方向不确定
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值