已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%,A、B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3,不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求:(1)假设无风险收益率为4%,A股票风险价值系数为0.2,计算A股票的风险收益率与必要收益率;(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率;(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
点击查看答案
已知股票A的预期收益率为8%,股票B的预期收益率为10%,股票A目前的市价为15元,股票B目前的市价为20元,某投资人购买了400股A股票和200股B股票,构成一个资产组合。要求计算下列指标:(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重;(2)资产组合的预期收益率。
股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是0.9,股票Y和股票Z的相关系数是-0.4,股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是( )。A.平均投资于X和YB.平均投资于Y和ZC.平均投资于X和ZD.全部投资于Z
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的()查看材料A.协方差 B.方差 C.平方差 D.立方差
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数( )时,投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时,投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时,投资组合P的方差最大 ③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时,投资组合p的方差最大A.③④ B.①④ C.②④ D.①③
(2010年)股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2)计算股票A和股票B收益率的相关系数; (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同,并且这两个股票的收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()。A:等于0时,投资组合P的方差最大B:发生变化时,投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时,投资组合P的方差最大D:等于1时,投资组合P的包风险就等于股票A的总风险