证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 ( )
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资本资产定价模型(CAPM)的基本假设包括:()A.资本市场存在摩擦,并存在交易成本和税收,交易单位不可以无限分割B.投资者都依据组合的期望收益率评价证券组合的收益水平,根据方差(或者标准差)评价证券组合的风险水平C.投资者严格遵循共同偏好规则,并选择无差异曲线与有效边界的切点组合为最优组合D.所有投资者都具有完全一致的可行域和有效边界
在组合投资理论中,有效证券组合是指( )。A。可行域内部任意组合B.可行域的左边界上的任意可行组合C.按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合D.可行域边界上的任意组合E.以上都不对
按照投资者的共同偏好规则,可以排除可行域中那些被所有投资者都认为差的组合,我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。( )
按照投资者的共同偏好规则,排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合,把排除后余下的这些组合称为( )A.优化证券组合 B.有效证券组合 C.无效证券组合 D.投资证券组合
资本资产定价模型假设条件有( )。 Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。 Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。 Ⅳ.资本市场没有摩擦。A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中,正确的有()。 Ⅰ.有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的 Ⅱ.有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合 Ⅲ.对于可行域内部及下边界上的任意可行组合,均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好 Ⅳ.有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ