下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的():A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。 C无套利市场 D标的资产的价格波动率为非常数。
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下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有( )。A.股指期权 B.存续期内支付红利的股票期货期权 C.权证 D.货币期权
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()A利率期权 B货币期权 C期货期权 D权证 E二叉树模型
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是( )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。