在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
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布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.市盈率定价模型D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型
最早使用套利定价技术的定理是( )。A.MM定理B.CAPMC.APTD.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。 A.无风险报酬率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ