下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。A、久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱 B、久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱 C、久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小 D、久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
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下列对商业银行日常资产负责期限结构的描述,恰当的是( )A、通常情况下,资产与负债的久期相等 B、通常情况下,资产与负债的久期缺口为零 C、通常情况下,资产的久期小于负债的久期 D、通常情况下,资产的久期大于负债的久期
下列关于久期缺口的理解正确的有()。A:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加B:当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少C:当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少D:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感E:久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,正确的是( )。A.久期缺口的绝对性越小,利率风险越高 B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系 C.久期缺口的绝对值越大,利率风险越高 D.久期缺口与利率风险没有必然联系
下列关于久期分析法说法正确的是( )。A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值B.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性就减弱E.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,流动性就减弱
在商业银行的经营管理理论中,久期缺口主要是指银行资产的综合久期和负债的综合久期乘以()之间的差额。
久期缺口对银行净值的影响:()A、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为正。B、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为负。C、如果 Dgap = DA-u DL>0,则久期缺口为零。D、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为零。