有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．取值总是介于-1和1之间C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．值为零表明两种证券之间有联动倾向
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假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（ ）。A．的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．的取值总是介于-1和1之间C．的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（ ）。A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．ρ的取值总是介于-1和1之间C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。要求：（1）计算该组合的期望报酬率；（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。A:取值总是介于-1和1之间B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系D:值为零表明两种证券之间有联动倾向
