假设表示两种证券的相关系数。那么,正确的结论是:( )。
A.的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.的取值总是介于-1和1之间
C.的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
假设ρ表示两种证券的相关系数。那么,下列结论正确的是( )。A.ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B.ρ的取值总是介于-1和1之间C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向D.ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向F.ρ=-1表明存在完全反向的联动关系
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证券间的联动关系由相关系数来衡量,的取值总是介于-1和1之间,的值为正,表明:( )。A.两种证券间存在完全的同向 的联动关系B.两种证券的收益有反向变动倾向C.两种证券的收益有同向变动倾向D.两种证券间存在完全反向的联动关系
证券间的联动关系由相关系数来衡量,值为正,表明( )。A.两种证券间存在完全的同向的联动关系B.两种证券的收益有反向变动倾向C.两种证券的收益有同向变动倾向D.两种证券间存在完全反向的联动关系
已知两种证券的相关系数等于1,则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2% B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10% C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10% D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。要求:(1)计算该组合的期望报酬率;(2)如果两种证券的相关系数等于1,计算组合的标准差;(3)如果两种证券的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合