资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险 B、通货膨胀风险 C、非系统性风险 D、系统性风险
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下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中，不正确的有（）。 A.贝塔资产度量的风险没有包括财务风险，只有经营风险 B.贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值 C.对于同一个企业而言，贝塔资产大于贝塔权益 D.根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“卸载财务杠杆”
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0
关于β系数，以下表述错误的是( )。 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小 B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大 D、β系数是对放弃即期消费的补偿
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C.市场资产组合的贝塔值是O D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量 B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反 D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1 E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
