关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大C.贝塔系数衡量资产的所有风险D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APM)的定义是具体的D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险 B、通货膨胀风险 C、非系统性风险 D、系统性风险
CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。 A、α B、β C、γ D、δ
CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.αB.βC.γD.δ
关于β系数,以下表述错误的是( )。 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小 B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 C、β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大 D、β系数是对放弃即期消费的补偿
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。 A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型(APT)的定义是具体的 D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的