若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A．0.25B．0.45C．0.20D．0.38
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某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2 B:0.4 C:0.6 D:0.8
假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。A. 1. 0 B. 0. 6 C. 0. 4 D. 0. 2
(2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58 B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41 A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。A.1.6 B.1.4 C.2.0 D.1.3
