构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如

正确答案：√
对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ_1,2＝1时，收益率的标准差σ_P=W₁σ₁ +W₂σ₂；当相关系数ρ_1,2＝－1时，收益率的标准差σ_P＝|W₁σ₁-W₂σ₂|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。