证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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马可维茨于1952年开创了以( )为基础的投资组合理论。A.最大方差法 B.最小方差法 C.均值方差法 D.资本资产定价模型
( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A、马可维茨 B、彼得林奇 C、葛兰碧 D、莫迪利亚尼和米勒
( )的基本假设是投资者是厌恶风险的。A.马可维茨的证券组合理论 B.法玛的有效市场假说 C.夏普的单一指数模型 D.套利定价理论
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题 B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿 C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资 D.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 A、尤金法玛 B、马可维茨 C、卢卡帕乔利 D、罗伯特希勒
(2018年)关于CAPM模型,下列说法错误的是()。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资