以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分 B.是能够达到的最优的投资组合的集合 C.位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
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切点投资组合的特征不包括( )。 A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
(2018年)关于资本市场线，以下描述错误的是（）。A.市场投资组合由投资者的偏好决定 B.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合 C.切点投资组合就是市场投资组合 D.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。 Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合 Ⅱ.它由投资者偏好决定 Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合 Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合 C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位 D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
有效前沿是由全部（ ）构成的集合。 A、有效投资组合 B、无风险投资组合 C、平行投资组合 D、风险投资组合
关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例 B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同 C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条 D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
