有以下几种国债,如果市场处于做空状态,不计交易成本,是否存在无风险套利机会? 要怎样进行?期限 年利率 息票率 现在价格1年 4% 0% 96.1542年 8% 0% 85.7342年 8% 8% 100

题目

有以下几种国债,如果市场处于做空状态,不计交易成本,是否存在无风险套利机会? 要怎样进行?

期限 年利率 息票率 现在价格

1年 4% 0% 96.154

2年 8% 0% 85.734

2年 8% 8% 100

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