沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3020 B.3120 C.3045 D.3030
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4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。A:在3065以上存在反向套利机会 B:在3065以上存在正向套利机会 C:在2995以上存在反向套利机会 D:在2995以下存在反向套利机会
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会 B.在3010点以下存在正向套利机会 C.在3034点以上存在反向套利机会 D.在2975点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59 B. 3045 C. 3180 D. 3120
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.3045 D.3030
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030 B:3045 C:3180 D:3120
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120