A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A:0 B:1 C:-1 D:上述都不对
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(2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5 B.1 C.-1 D.0
理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。A:为正数，接近1B:为正数，接近0C:为负数，接近-1D:为负数，接近0
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A.-1 B.0 C.-1≤p≤1 D.-1≤p
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）A、0<ρ<1B、ρ=-1C、ρ=1D、ρ=-0.05E、ρ=0.05
