最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
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如果投资比例和各项资产的期望收益率不变,但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变,资产组合的期望收益率也会改变。( )
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A:10% B:12% C:16% D:18%
对于多个资产组成的投资组合,设E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,Wi为第i个资产的权重,n为资产数目,那么投资组合期望收益率为( )。
只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。( )
(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%。要求:(1)计算资产组合M的标准差率。(2)判断资产组合M和N哪个风险更大。(3)为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
下列关于资产组合的预期收益率的说法,正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变 D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变