当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合()。A.能适当分散风险 B.不能分散风险 C.可分散全部风险 D.无法判断是否可以分散风险
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当两种证券完全正相关时,由它们所形成的证券组合( ) A.能适当地分散风险 B.不能分散风险 C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D.可分散全部风险
已知某证券β系数等于1,则表明证券( )。A.无风险 B.有非常低的风险 C.与整个证券市场平均风险一致 D.比整个证券市场平均风险大1倍
已知某证券的β系数等于1。则表明该证券( )。 A.无风险 B.有非常低的风险 C.与整个证券市场平均风险一致 D.与整个证券市场平均风险大1倍
按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是( )。 A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。( )
已知某证券的β系数等于1,则表明该证券:A、无风险 B、有非常低的风险 C、与整个证券市场平均风险一致 D、比整个证券市场平均风险大1倍