《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。()
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对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列选项不正确的是( )A.违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C.估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础D.估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周期的数据
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须( )。A.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构提供D.以上都不是
关于内部评级论述正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,内部评级法又分为初级法和高级法 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露 E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间