下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。 A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个 C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E.方差就是协方差
资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。
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下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目则有n2个C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是( )。A.组合的收益率是一个随机变量B.组合的风险可能低于各个资产风险的和C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个,其中方差项有n项,协方差项有n(n-1)项QC.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了