关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔系数是0
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
点击查看答案
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1 B:市场组合的贝塔系数等于1 C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差 D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合 B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系 C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合 B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系 C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。A.个别风险 B.贝塔系数 C.收益的标准差 D.收益的方差
证券市场线是()。A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 B.也叫资本市场线 C.与所有风险资产有效边界相切的线 D.描述了单个证券(或任意组合)的期望收益与贝塔关系的线
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0
