下列说法正确的有（ ）
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D．如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段 曲线
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。 Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合 Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定 Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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（2010年）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。 A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ） A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
