下列说法正确的有（ ）A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D．如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段 曲线
点击查看答案
（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A.最小方差组合是全部投资于A证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列说法正确的有（ ）。A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定 B:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域 C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定 D:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合 B:最优证券组合肯定在有效边界上 C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A、最优证券组合是收益最大的组合B、最优证券组合是效率最高的组合C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
