跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率＋基准组合的收益率B.跟踪偏离度=

第1题

（ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。A.跟踪误差 B.跟踪偏离度 C.跟踪指数 D.优化复制

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第2题

如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。A.-0.2% B.0.1% C.-0.1% D.0.2%

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第3题

下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A.计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度 B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小 C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩 D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零

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第4题

跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率 D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

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第5题

跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。A.平均差 B.方差 C.标准差 D.偏离差

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第6题

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期

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第7题

跟踪偏离度=（）。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

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