关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是( )。A.被动投资执行的越差,跟踪误差越小 B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小 C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险 D.跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
点击查看答案
( )是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。A.跟踪误差 B.跟踪偏离度 C.跟踪指数 D.优化复制
关于跟踪误差,以下说法不正确的是( )。A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核 B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 C.跟踪误差小,反映股票组合的跟踪偏离度小,风险低 D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。A被动投资执行的越差,跟踪误差越小B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率 D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的( )。A.平均差 B.方差 C.标准差 D.偏离差
跟踪偏离度=()。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率