标的资产价格
波动率
无风险利率
到期时间
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
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下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
影响期权价格的因素主要有（ ）。?A.标的资产的价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险市场利率 D.期权到期时间
假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。A、标的资产价格上涨B、标的资产价格下跌C、标的资产价格波动率上升D、标的资产价格波动率下降
Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。A、执行价格B、标的资产价格C、标的资产波动率D、无风险利率
Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
