上升
下降
不
无法判断
?信用违约互换的买方是看空参考实体的信用的乙方。( )
点击查看答案
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。A、2%B、5%C、3.5%D、7%
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销,那么投资者适合采取的策略是()。A、买入A公司的股票B、买入A公司的债券C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换
若对于实体集A中的每一个实体,实体集B中有1个实体(n≥0)与之联系,而对于实体集B中的每一个实体,实体集A中只有1个实体与之联系,则实体集A和实体集B之间的联系类型为()A、1:1B、1:NC、M:ND、N:1
若对于实体集A中的每一个实体,实体集B中有n个实体(n≥0)与之联系,而对于实体集B中的每一个实体,实体集A中只有1个实体与之联系,则实体集A和实体集B之间的联系类型为()A、1:1B、1:NC、M:ND、N:1
下列对信用违约互换说法错误的是()。A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的D、CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿
一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。A、上升B、下降C、不D、无法判断