信用违约互换交易的危险来自( )。 Ⅰ.集中交易 Ⅱ.高杠杆性 Ⅲ.信用保护买方不真正持有作为参考的信用工具 Ⅳ.场内交易 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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信用违约互换(CDS)是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖,买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。( )
信用违约互换价格确定与( )因素有关。?A.参考实体的违约概率 B.合约期限 C.违约回收率 D.市场利率
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销,那么投资者适合采取的策略是()。A、买入A公司的股票B、买入A公司的债券C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换
下列对信用违约互换说法错误的是()。A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的D、CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿
一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。A、上升B、下降C、不D、无法判断
投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般,而且市场上出现了强有力的竞争对手,某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是()。A、买入该公司的股票B、买入该公司的债券C、卖出以该公司为参考实体的信用违约互换D、买入以该公司为参考实体的信用违约互换