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布菜克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ.无套利市场 Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有( )。 ①期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 ②标的资产的价格波动率为常数 ③无套利市场 ④标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④
Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的():A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空。 C无套利市场 D标的资产的价格波动率为非常数。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性