Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ．允许卖空
Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空 A.I、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
点击查看答案
影响金融期权价格的因素包括( )。 Ⅰ．权利期间 Ⅱ．协定价格 Ⅲ．标的资产市场价格 Ⅳ．标的资产市场价格的波动性 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利市场 D标的资产的价格波动率为非常数。
下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利市场 D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。 E标的资产的价格波动率为非常数。
期权定价中的波动率是用来衡量（）。A、期权价格的波动性B、标的资产所属板块指数的波动性C、标的资产价格的波动性D、银行间市场利率的波动性
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
BS模型的假设前提有（）。A、标的资产价格遵循几何布朗运动B、允许卖空标的资产C、没有交易费用D、标的资产价格允许出现跳空
